期货数据¶

中国期货市场数据获取指南。

合约列表¶

import finvista as fv

# 获取所有期货合约
df = fv.list_cn_futures_symbols()

# 按交易所筛选
df = fv.list_cn_futures_symbols(exchange="CFFEX")  # 中金所
df = fv.list_cn_futures_symbols(exchange="SHFE")   # 上期所
df = fv.list_cn_futures_symbols(exchange="DCE")    # 大商所
df = fv.list_cn_futures_symbols(exchange="CZCE")   # 郑商所
df = fv.list_cn_futures_symbols(exchange="INE")    # 上期能源

交易所说明¶

代码	名称	主要品种
CFFEX	中国金融期货交易所	股指期货、国债期货
SHFE	上海期货交易所	金属、能源
DCE	大连商品交易所	农产品、化工
CZCE	郑州商品交易所	农产品、化工
INE	上海国际能源交易中心	原油、20号胶

日线数据¶

# 获取股指期货日线
df = fv.get_cn_futures_daily("IF2401", start_date="2024-01-01")

# 获取商品期货
df = fv.get_cn_futures_daily("RB2401", start_date="2024-01-01")

参数说明¶

参数	类型	必需	说明
`symbol`	str	是	合约代码（如 "IF2401"）
`start_date`	str	否	开始日期
`end_date`	str	否	结束日期

返回字段¶

字段	说明
`date`	交易日期
`open`	开盘价
`high`	最高价
`low`	最低价
`close`	收盘价
`volume`	成交量
`amount`	成交额
`open_interest`	持仓量
`settle`	结算价

持仓排名¶

# 获取股指期货持仓排名
df = fv.get_cn_futures_positions("IF")

# 获取指定日期
df = fv.get_cn_futures_positions("IF", date="2024-01-15")

返回字段¶

字段	说明
`rank`	排名
`broker`	期货公司
`long_position`	多单持仓
`long_change`	多单增减
`short_position`	空单持仓
`short_change`	空单增减

使用示例¶

主力合约分析¶

# 获取 IF 当月合约
df = fv.get_cn_futures_daily("IF2401", start_date="2024-01-01")

# 计算基差
index = fv.get_cn_index_daily("000300", start_date="2024-01-01")
import pandas as pd
merged = pd.merge(df, index, on='date', suffixes=('_fut', '_idx'))
merged['basis'] = merged['close_fut'] - merged['close_idx']

持仓分析¶

df = fv.get_cn_futures_positions("IF")

# 计算多空比
total_long = df['long_position'].sum()
total_short = df['short_position'].sum()
ratio = total_long / total_short
print(f"多空比: {ratio:.2f}")

# 前 5 大席位
top5 = df.head(5)
print(top5[['broker', 'long_position', 'short_position']])

品种筛选¶

# 获取所有合约
all_contracts = fv.list_cn_futures_symbols()

# 筛选股指期货
index_futures = all_contracts[all_contracts['symbol'].str.startswith(('IF', 'IH', 'IC', 'IM'))]

# 筛选螺纹钢
rebar = all_contracts[all_contracts['symbol'].str.startswith('RB')]

跨期价差¶

# 获取近月和远月合约
near = fv.get_cn_futures_daily("IF2401", start_date="2024-01-01")
far = fv.get_cn_futures_daily("IF2403", start_date="2024-01-01")

# 计算价差
import pandas as pd
merged = pd.merge(near, far, on='date', suffixes=('_near', '_far'))
merged['spread'] = merged['close_near'] - merged['close_far']

主要品种代码¶

股指期货¶

代码	名称
IF	沪深300股指期货
IH	上证50股指期货
IC	中证500股指期货
IM	中证1000股指期货

商品期货¶

代码	名称	交易所
AU	黄金	SHFE
AG	白银	SHFE
CU	铜	SHFE
RB	螺纹钢	SHFE
SC	原油	INE
I	铁矿石	DCE
M	豆粕	DCE
CF	棉花	CZCE