期权数据¶

中国期权市场数据获取指南。

合约列表¶

import finvista as fv

# 获取 50ETF 期权合约
df = fv.list_cn_option_contracts("510050")

# 获取沪深 300ETF 期权
df = fv.list_cn_option_contracts("510300")

返回字段¶

字段	说明
`symbol`	合约代码
`name`	合约名称
`underlying`	标的代码
`type`	期权类型（C/P）
`strike`	行权价
`expiry`	到期日

期权行情¶

# 获取期权实时行情
df = fv.get_cn_option_quote("10004456")

返回字段¶

字段	说明
`symbol`	合约代码
`price`	最新价
`change`	涨跌额
`change_pct`	涨跌幅
`volume`	成交量
`open_interest`	持仓量
`bid`	买一价
`ask`	卖一价

日线数据¶

df = fv.get_cn_option_daily("10004456", start_date="2024-01-01")

返回字段¶

字段	说明
`date`	交易日期
`open`	开盘价
`high`	最高价
`low`	最低价
`close`	收盘价
`settle`	结算价
`volume`	成交量
`open_interest`	持仓量

使用示例¶

构建 T 型报价¶

# 获取所有合约
contracts = fv.list_cn_option_contracts("510050")

# 筛选当月合约
import pandas as pd
from datetime import datetime

current_month = datetime.now().strftime("%Y%m")
monthly = contracts[contracts['expiry'].str.contains(current_month)]

# 分离认购和认沽
calls = monthly[monthly['type'] == 'C'].sort_values('strike')
puts = monthly[monthly['type'] == 'P'].sort_values('strike')

# 构建 T 型报价
t_quote = pd.merge(
    calls[['strike', 'symbol']].rename(columns={'symbol': 'call_symbol'}),
    puts[['strike', 'symbol']].rename(columns={'symbol': 'put_symbol'}),
    on='strike'
)
print(t_quote)

计算隐含波动率（简化）¶

# 获取期权价格
option = fv.get_cn_option_quote("10004456")
option_price = option['price'].iloc[0]

# 获取标的价格
etf = fv.get_cn_stock_quote("510050")
spot_price = etf['price'].iloc[0]

# 获取合约信息
contracts = fv.list_cn_option_contracts("510050")
contract = contracts[contracts['symbol'] == "10004456"].iloc[0]
strike = contract['strike']

# 简化的隐含波动率估算（实际应使用 Black-Scholes）
moneyness = spot_price / strike - 1
print(f"虚实程度: {moneyness:.2%}")

PCR 比率¶

contracts = fv.list_cn_option_contracts("510050")

# 获取所有合约行情
total_call_volume = 0
total_put_volume = 0

for _, row in contracts.head(20).iterrows():
    try:
        quote = fv.get_cn_option_quote(row['symbol'])
        if row['type'] == 'C':
            total_call_volume += quote['volume'].iloc[0]
        else:
            total_put_volume += quote['volume'].iloc[0]
    except:
        continue

pcr = total_put_volume / total_call_volume if total_call_volume > 0 else 0
print(f"成交量 PCR: {pcr:.2f}")

期权策略分析¶

# 获取平值期权
contracts = fv.list_cn_option_contracts("510050")
etf = fv.get_cn_stock_quote("510050")
spot = etf['price'].iloc[0]

# 找到最接近平值的合约
contracts['atm_diff'] = abs(contracts['strike'] - spot)
atm_call = contracts[contracts['type'] == 'C'].nsmallest(1, 'atm_diff')
atm_put = contracts[contracts['type'] == 'P'].nsmallest(1, 'atm_diff')

print(f"平值认购: {atm_call['symbol'].iloc[0]}")
print(f"平值认沽: {atm_put['symbol'].iloc[0]}")

可交易标的¶

上交所¶

标的	代码	说明
50ETF	510050	上证50ETF期权
300ETF	510300	沪深300ETF期权
500ETF	510500	中证500ETF期权

深交所¶

标的	代码	说明
300ETF	159919	沪深300ETF期权
创业板ETF	159915	创业板ETF期权

中金所¶

标的	代码	说明
沪深300	IO	沪深300股指期权
中证1000	MO	中证1000股指期权

风险提示

期权交易具有杠杆效应，风险较高：

期权可能归零，损失全部权利金
卖方面临无限亏损风险
需要开通期权交易权限